Středně pokročilý skalpující, intraday až swing obchodník

1. října 2023

Středně pokročilý skalpující, intraday až swing obchodník

Jaké otázky by měly zajímat

skalpující, intraday a swing obchodníky,
kteří se věnují obchodování forexu a dalších volatilních trhů a titulů,
s ohledem na pokročilé programovací možnosti a sofistikovanější software.

BTC - The Block
www.theblock.co/data/crypto-markets/spot

Larry Cermak Čermák
@lawmaster

https://www.theblock.pro

Pokročilá Integrace a Automatizace

Jak efektivně využít externí API pro přístup k tržním datům a řízení obchodů? Významná otázka pro obchodníky, kteří chtějí automatizovat své strategie na úrovni, která přesahuje standardní možnosti obchodní platformy.
To zahrnuje integraci s platformami jako je Quandl pro historická data, nebo brokerův API pro přímé řízení obchodů.
AlternativeData.org

Jaké jsou nejlepší postupy pro vývoj, testování a optimalizaci obchodních algoritmů v různých programovacích jazycích?
Uživatelé by měli zvážit využití jazyků jako Python pro data science a analýzu, C# pro vývoj v cTraderu, nebo MQL4/5 pro MetaTrader, s důrazem na backtesting v realistických tržních podmínkách a simulaci poplatků a skluzu.

Vysokofrekvenční Obchodování (HFT) a Algoritmické Strategie

Jaké technologické infrastruktury jsou nezbytné pro úspěšné vysokofrekvenční obchodování (HFT)? Diskuse o hardwaru (např. výkonné servery, přímé tržní připojení), softwaru (využití efektivních algoritmů a nízkolatentních API) a geografické blízkosti k datovým centrům brokerů.

Jaké pokročilé algoritmické strategie lze efektivně využít pro skalpování a intraday obchodování? Například využití strojového učení pro předpověď tržních pohybů nebo komplexní arbitrážní strategie.

Integrace s Analytickými a Vizuálními Nástroji

Jak integrovat obchodní platformu s pokročilými analytickými nástroji jako je MATLAB, R nebo Python pro hloubkovou analýzu trhu?
Tato otázka se týká možností využití externích analytických nástrojů pro lepší porozumění tržním trendům a vývoji obchodních signálů.

Jak lze využít TradingView nebo podobné platformy pro pokročilou vizualizaci a testování strategií? Zvláště užitečné pro swing obchodníky, kteří se spoléhají na komplexní technickou analýzu a chtějí sdílet své pohledy s komunitou.

Optimalizace Strategií a Řízení Rizik

Jaké pokročilé metody řízení rizik lze aplikovat v rámci automatizovaného obchodování?
Uvažujme o použití dynamických stop-loss příkazů, modelování pravděpodobnosti drawdownu, nebo techniky rozložení rizika přes více instrumentů a trhů.

Jak lze využít umělou inteligenci a strojové učení pro vývoj a neustálou optimalizaci obchodních strategií?
Přístupy zahrnující data mining, předpovědní modelování a automatickou kalibraci parametrů strategie na základě aktuálních tržních podmínek.

Spolupráce a Sdílení Znalostí

Jaké platformy a komunity existují pro sdílení, diskuzi a spolupráci na obchodních strategiích a algoritmech? Využití fór, skupin a platform jako GitHub pro sdílení kódu a strategií s ostatními obchodníky.

Zaměření na tyto pokročilé otázky umožní obchodníkům lépe navigovat ve světě moderního elektronického obchodování, využít pokročilé technologie pro zlepšení svých strategií a maximalizovat svůj obchodní potenciál.

Pro skalpující, intraday a swing obchodníky, kteří jsou nad rámec začátečnické úrovně a směřují k středně pokročilé, existují specifické otázky, které by měly hlouběji prozkoumat jejich obchodní přístup, strategie, nástroje a techniky řízení rizika. Tyto otázky mohou pomoci identifikovat oblasti pro zlepšení, inovaci a zvýšení celkové efektivity a ziskovosti jejich obchodování.

Pokročilé Strategie a Analýza

Jaké pokročilé technické indikátory a analytické metody mohu začlenit do svých obchodních strategií? Zkoumání méně běžných nebo sofistikovanějších indikátorů a analytických přístupů, jako je vlnová analýza Elliott Wave, pokročilá Fibonacciho analýza, nebo kvantitativní modely.

Jak mohu využít kvantitativní analýzu a strojové učení pro vylepšení mého obchodování? Aplikace datové vědy a umělé inteligence pro identifikaci tržních vzorců, predikci cenových pohybů a automatizaci obchodních rozhodnutí.

Efektivní Využití Kapitálu a Leverage

Jak optimalizovat využití kapitálu a pákového efektu ve svém obchodování? Strategie pro správné řízení velikosti pozic a využití finanční páky k maximalizaci zisků při minimálním riziku.

Řízení Rizika a Emocí

Jaké pokročilé techniky řízení rizika mohu implementovat? Pokročilé přístupy k řízení rizika, včetně použití diversifikace, hedgingu, dynamického nastavení stop-loss a take-profit příkazů.

Jak mohu lépe řídit své obchodní emoce a psychologii? Metody pro zlepšení disciplíny, zachování klidu pod tlakem a vyhýbání se přecitlivělosti na ztráty nebo zisk.

Využití Technologie

Jaké pokročilé softwarové nástroje a platformy bych měl zvážit pro své obchodování? Prozkoumání pokročilých obchodních platforem, nástrojů pro automatizované obchodování, a softwaru pro backtesting.

Jak integrovat API a automatizované obchodní systémy do mé strategie? Využití programovacích rozhraní pro vytváření vlastních obchodních algoritmů a propojení s externími datovými zdroji.

Pokročilé Vzdělávání a Síťování

Které pokročilé obchodní kurzy, knihy nebo zdroje bych měl studovat? Identifikace zdrojů pro hlubší pochopení pokročilých obchodních konceptů, tržní analýzy a finanční teorie.

Jak mohu vytvořit síť kontaktů s jinými pokročilými obchodníky pro sdílení znalostí a strategií? Význam komunity a síťování pro výměnu nápadů, obchodních taktik a podpory.

Legislativa a Regulace

Jaké jsou právní a regulační změny, které by mohly ovlivnit moje obchodování? Udržování aktuálního přehledu o regulačních změnách a jejich potenciálním dopadu na obchodní strategie a finanční nástroje.

Odpovědi na tyto otázky mohou pomoci skalpujícím, intraday a swing obchodníkům nejen zlepšit jejich obchodní výsledky, ale také zvýšit jejich porozumění trhu a schopnost adaptace na jeho neustálé změny.

Objektivní posouzení technické analýzy z pohledu měření porozumění trhu a neustálé adaptace vyžaduje systematický přístup a využití kvantitativních metrik.
Technická analýza se zaměřuje na studium cenových grafů a tržních dat s cílem identifikovat trendy a vzory, které mohou naznačovat budoucí pohyby cen.
Níže jsou kroky a metody, které mohou obchodníci použít k objektivnímu hodnocení své technické analýzy:

1. Zpětné testování strategií

Vypracujte kvantitativní pravidla pro vaše technické obchodní strategie, které jsou jasně definované a mohou být mechanicky testovány.

Použijte historická data k testování efektivity vašich strategií. Zaznamenejte výsledky obchodů, včetně ziskovosti, počtu výher/proher, a maximálního drawdownu.

Hodnoťte strategie pomocí metrik jako je Sharpeho poměr, Sortinův poměr, a výpočet očekávaného výnosu na obchod. Tyto metriky vám pomohou porozumět riziku a návratnosti vašich strategií.

2. Průběžná validace

Monitorujte výkon vašich technických strategií v reálném čase. Sledujte, zda výsledky odpovídají předpokladům zpětného testování.

Použijte live-demo účet pro simulaci obchodů podle vašich strategií bez rizika skutečných ztrát. Toto vám umožní ověřit jejich efektivitu v aktuálních tržních podmínkách.

3. Kontinuální učení a adaptace

Učte se z historických trendů a tržních pohybů. Věnujte pozornost, jak se vaše predikce a strategie vyvíjejí v kontextu tržních změn.

Budujte flexibilní obchodní systém, který umožňuje rychlou adaptaci na změny v tržních podmínkách. Být schopen rychle modifikovat nebo opustit strategie je klíčové.

4. Diverzifikace a testování různých technických indikátorů

Experimentujte s různými indikátory a nástroji. Ne všechny technické indikátory fungují stejně dobře v různých tržních podmínkách nebo na různých trzích.

Diverzifikujte vaše technické strategie. Použití kombinace trendových indikátorů, oscilátorů, objemových měření a dalších nástrojů může pomoci získat komplexnější pohled na trh.

5. Sledování a analýza výkonnosti

Vytvořte obchodní deník, kde budete zaznamenávat všechny obchody, použité technické indikátory, tržní podmínky a výsledky. Tento deník vám umožní analyzovat, co funguje a co ne.

Pravidelně revidujte své obchodní metody. Sledujte výkonnostní metriky a provádějte pravidelné kontroly, abyste identifikovali potřebu úprav vašich strategií.

6. Využití technologických nástrojů

Použijte softwarové nástroje pro technickou analýzu, které nabízejí pokročilé funkce pro zpětné testování a analýzu. Tato nástroje mohou poskytnout další údaje a statistiky pro lepší rozhodování.

Objektivní hodnocení technické analýzy a neustálá adaptace na tržní změny jsou nezbytné pro úspěch v obchodování. Použitím výše uvedených metod a metrik mohou obchodníci rozvíjet a udržovat konkurenční výhodu na trhu.

strategie a postupy, které můžete použít k efektivnímu hodnocení a řízení rizika před obchodem, v průběhu obchodu a po něm.

Před Obchodem

Stanovení rizika na obchod: Určete maximální procento kapitálu, které jste ochotni riskovat na jednotlivý obchod. Běžně se doporučuje riskovat 1-2% celkového obchodního kapitálu na obchod.

Výpočet velikosti pozice: Použijte riziko na obchod k určení velikosti pozice. Velikost pozice by měla být taková, aby, pokud dojde k zasažení stop-lossu, ztráta nepřesáhla stanovené procento rizika.

Stanovení stop-loss a take-profit úrovní: Tyto úrovně by měly být určeny na základě tržních podmínek a volatilita. Stop-loss by měl chránit kapitál, zatímco take-profit pomáhá zajistit zisky.

V Průběhu Obchodu

Monitoring a řízení pozic: Aktivně monitorujte otevřené pozice a tržní podmínky. Buďte připraveni rychle reagovat a přizpůsobit stop-loss a take-profit úrovně podle potřeby.

Použití trailing stopů: Trailing stop může pomoci chránit zisky a zároveň umožnit pozici růst. Nastavte trailing stop na úrovni, která odpovídá vaší strategii a tržní volatilitě.

Rozpoznání emocí: Buďte si vědomi vlivu emocí na vaše rozhodování a vyhněte se impulzivním změnám strategie bez objektivního důvodu.

Po Obchodu

Analýza obchodu: Po uzavření každého obchodu si zaznamenejte, proč byl obchod otevřen, jak byl řízen a co bylo výsledkem. Zahrňte, zda byly dodrženy vaše pravidla risk managementu.

Hodnocení výkonnosti a rizika: Pravidelně vyhodnocujte svůj celkový výkon a efektivitu risk managementu. Hledejte vzorce ve vašich ztrátách a ziscích, které mohou naznačovat potřebu úprav ve vaší strategii.

Úprava strategií: Na základě vaší analýzy a výkonnosti upravte své obchodní strategie a pravidla risk managementu, aby lépe odpovídaly vašemu stylu obchodování a tržním podmínkám.

Celkové Zásady

Diverzifikace: Nezaměřujte se pouze na jednotlivý trh nebo instrument. Diverzifikace může pomoci snížit celkové riziko.

Vzdělávání: Neustále se vzdělávejte o nových strategiích risk managementu a obchodování.

Použití technologií: Využijte softwarové nástroje pro analýzu rizika a automatizované řízení obchodů, které mohou pomoci zefektivnit procesy a snížit emocionální bias.

Efektivní risk management je základním kamenem úspěšného obchodování. Nezáleží na tom, zda se jedná o skalpování, intraday, nebo swing obchodování, důsledné dodržování disciplinovaného přístupu k řízení rizika může pomoci ochránit váš kapitál a maximalizovat zisky.

Konkrétněji:

Například při obchodování s CFD a využitím páky 1:20 je důležité mít na paměti, že páka může exponenciálně zvýšit jak potenciální zisky, tak potenciální ztráty.
Proto je zásadní aplikovat striktní risk management pro každý typ obchodování.
Níže jsou konkrétní příklady řízení rizika pro skalpování, intraday a swing obchodování s počátečním kapitálem 200 000 Kč.

Skalpování

Při skalpování se snažíte o rychlé zisky z malých cenových pohybů, často vstupujete a vystupujete z obchodů během několika minut.

Maximální riziko na obchod: 0,5% z 200 000 Kč = 1 000 Kč.

Velikost pozice: Při obchodování EUR/USD s pákou 1:20 a stop-loss 2 pipy daleko od vstupní ceny, můžete otevřít pozici: (1 000 Kč riziko) / (2 pipy) = 500 Kč na pip. Při hodnotě 1 pipu = 10 USD pro 1 lot EUR/USD, můžete obchodovat přibližně 0,05 lotu (za předpokladu, že 1 pip = cca 20 Kč, závisí na aktuálním směnném kurzu).

Intraday Obchodování

Intraday obchodníci drží pozice otevřené během jednoho obchodního dne, snažíce se využít větších cenových pohybů než skalpovači.

Maximální riziko na obchod: 1% z 200 000 Kč = 2 000 Kč.

Velikost pozice: Při obchodování s indexem DAX a stop-loss 10 bodů daleko, můžete otevřít pozici: (2 000 Kč riziko) / (10 bodů) = 200 Kč na bod. S pákou 1:20 a hodnotou 1 bodu = 25 EUR pro 1 lot, můžete obchodovat přibližně 0,16 lotu (za předpokladu, že 1 bod = cca 50 Kč, závisí na směnném kurzu).

Swing Obchodování

Swing obchodníci drží pozice otevřené několik dní až týdnů, snaží se využít trendů nebo obratů na trhu.

Maximální riziko na obchod: 2% z 200 000 Kč = 4 000 Kč.

Velikost pozice: Při obchodování s ropou WTI a stop-loss 50 centů daleko, můžete otevřít pozici:
(4 000 Kč riziko) / (50 centů) = 8 000 Kč na cent. S pákou 1:20 a hodnotou 1 cent = 10 USD pro 1 lot, můžete obchodovat přibližně 0,04 lotu (za předpokladu, že 1 cent = cca 5 Kč, závisí na směnném kurzu).

V každém případě je klíčové:

Dodržovat stanovené stop-loss úrovně pro omezení ztrát.

Přizpůsobit velikost pozice podle aktuální volatility trhu. V obdobích vyšší volatility zvažte snížení velikosti pozice, aby se zabránilo překročení maximálního rizika.

Zohlednit poplatky a spready při výpočtu potenciálního zisku a rizika.

Pamatujte, že tyto příklady jsou hodně zjednodušené a skutečná aplikace risk managementu vyžaduje pečlivou analýzu a adaptaci na měnící se tržní podmínky.

NEBO

Při konkrétním příkladu řízení rizika pro skalpování, intraday a swing obchodování s počátečním kapitálem 200 000 Kč a využitím páky 1:20, je důležité definovat, jak se bude riziko řídit a jaké budou parametry obchodu, včetně velikosti pozice, stop-loss (SL), take-profit (TP) úrovní, a potenciálního zisku nebo ztráty v pips a v Kč. Předpokládejme, že obchodujeme EUR/USD a USD/CZK, s kurzy 25,50 Kč za 1 EUR a 23,50 Kč za 1 USD.

Skalpování na EUR/USD

Riziko na obchod: 0,5% z 200 000 Kč = 1 000 Kč.

SL / TP: 3 pips SL, 6 pips TP.

Velikost pozice: Při páce 1:20 a riziku 3 pips, velikost pozice vypočítáme tak, že 1 pip = 10 USD na standardní lot (100,000 jednotek), a 1 USD = 23,50 Kč.
Tedy, 1 pip hodnota v Kč pro 1 lot je 10 * 23,50 = 235 Kč. Pro riziko 1 000 Kč a SL 3 pips, velikost pozice = 1 000 / (3 * 235) ≈ 1,42 lotu, což není realistické bez dalšího rozdělení, proto přizpůsobíme velikost pozice na menší loty, např. obchodování 0,1 lotu = 10 000 jednotek, což znamená 23,5 Kč na pip, a celkové riziko za obchod se redukuje.

Zisk / Ztráta: Ztráta 3 pips * 23,5 Kč (pro 0,1 lotu) = 70,5 Kč, Zisk 6 pips * 23,5 Kč = 141 Kč.

Intraday Obchodování na USD/CZK

Riziko na obchod: 1% z 200 000 Kč = 2 000 Kč.

SL / TP: 20 pips SL, 40 pips TP.

Velikost pozice: Při riziku 20 pips, a při použití 1:20 páky, pro 1 lot je hodnota 1 pipu cca 23,50 Kč (v tomto případě je to přímo v Kč, takže nezávisí na konverzi).
Pro 2 000 Kč riziko a SL 20 pips, velikost pozice = 2 000 / (20 * 23,50) ≈ 4,26 lotu, což je nerealistické pro intraday, proto použijeme menší pozici.

Zisk / Ztráta: Ztráta 20 pips * 23,50 Kč (pro 0,1 lotu) = 470 Kč, Zisk 40 pips * 23,50 Kč = 940 Kč.

Swing Obchodování na EUR/USD

Riziko na obchod: 2% z 200 000 Kč = 4 000 Kč.

SL / TP: 50 pips SL, 100 pips TP.

Velikost pozice: Při riziku 50 pips, pro 1 lot je hodnota 1 pipu 10 USD, což je 235 Kč na pip.
Pro 4 000 Kč riziko a SL 50 pips, velikost pozice = 4 000 / (50 * 235) ≈ 0,34 lotu, což je velké riziko, proto bychom měli upravit velikost pozice dolů.

Zisk / Ztráta: Ztráta 50 pips * 235 Kč (pro 0,1 lotu) = 1 175 Kč, Zisk 100 pips * 235 Kč = 2 350 Kč.

Poznámky

Uvedené příklady jsou zjednodušené a slouží pouze pro ilustraci koncepce risk managementu.
Ve skutečnosti by obchodníci měli pečlivě zvážit volatilitu trhu, marže a další faktory při výpočtu velikosti pozice a nastavení SL/TP.

Je důležité si uvědomit, že použití páky zvyšuje potenciální zisk i potenciální ztrátu. Obchodníci by měli být vždy obezřetní a používat páku s rozmyslem!

Pro realistické obchodování je klíčové mít správně nastavené risk management strategie a nepřekračovat stanovené riziko na obchod.

Afyz
https://twitter.com/XYJtrades

https://twitter.com/search?q=NQ%20volatility

Trading Alerts NQ ES SPX 0DTE
SPX 0DTE, NQ, ES, ZB low risk, high reward trades
https://twitter.com/i/communities/1737713231957799080

https://twitter.com/MLizards38750

Volatility Volume and Value
https://twitter.com/VVVStockAnalyst

The Chartians
https://twitter.com/chartians