Jak investovat na trzích

Jak investovat na trzích????

pokud je někdo ochoten makat (nebo dřít) x let
může uspět
málo kdo je ochoten riskovat, jít s kůží na trh ...

Petr Jákl
V každém mém projektu je obrovský průser, natáčení Žižky bylo extrémní, mohl to být můj konec!
Produkce... filmu Žižka

Rozhovor s Petrem Jáklem moderuje Čestmír Strakatý
Prostor X z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech
ReflexCZ
Reflex

Tradytics University - Customized Tradytics Curriculum
https://tradytics.com/educational-material

https://tradytics.com
Opce Options NG
NatGAS
https://www.naturalgasintel.com

aktual po skončení bear
Mp Materials Corp
NYSE: MP
https://mpmaterials.com/what-we-do/
https://www.mindat.org/loc-11616.html
https://www.mining.com/mountain-pass-sells-20-5-million/

Purecycle Technologies Inc
NASDAQ: PCT

Probability tail range calculation

Tail range měsíční až kvartální time-frame
Trend         týdenního time-frame       Weekly Time-Frame
Swing         denního time-frame

Tail Risk

Calculate the Probability of Price reaching any level

swing trading strategies
https://www.litefinance.com/blog/for-beginners/trading-strategies/swing-trading-strategies/

Multiple Time Frames Can Multiply Returns
https://www.investopedia.com/articles/trading/07/timeframes.asp

RANGE
https://www.investopedia.com/terms/r/range.asp

Free Probability Calculator
https://www.optionstrategist.com/calculators/probability

technical-analysis
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/technical-analysis/

Wikidata
Wiki data
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page

Analýza firmy
příklad Microsoft Earnings per Share (Diluted)
Microsoft 5-Year EBITDA Growth Rate : 20.20%

rada rady

Moodix: What the markets think
https://mobile.twitter.com/moodixmarket
moodix.market

Screen for Stocks Around the World with IBKR GlobalAnalyst
Interactive Brokers
Stock Screener

https://globaltrader.interactivebrokers.com/en/pricing.php
comparison
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=49761

Bear Market Rallies and the Case for Base-Building
By HELENE MEISLER

Deň zúčtovania. Inflácia Progress Report – zpdz #095

Smrť úspor z INFLAČNÉHO oplašenia. Kde sú všetky peniaze z AKCIÍ? 0 % môže byť veľa
Juraj Karpiš

Diskontování cash flow + Podnikatelská nálada Philly

Manipulace trhu na burze a jak se na ni připravit

Roman Dvořák
Kdo nebo co pohybuje cenou na burze

Manipulace trhu velkými hráči - Jak na forexu vidět, co jiní nevidí? - LYNX Webinář
https://youtu.be/XxMw7Otgk00?t=2878

czechwealth.cz - Ludvík Turek
sleduji orderflow numbers bary

Algorithmic and high-frequency trading strategies

Learn About Bitcoin From Satoshi Nakamoto’s Emails And Posts

Satoshi’s Last Email  Gavin Andresen

Satoshi Nakamoto

https://braiins.com/story

https://braiins.com

https://brains.com

https://brain.com

2021.12.15
Abych ale vstoupil do jakékoliv pozice, cena se musí dostat na extrém probabilistického rozpětí. Možná dnes či do konce týdne na quadwitch takový extrém uvidíme. Optimálně chci vidět konfluenci zasažení hran probabilistických cenových kanálů v mnoha instrumentech najednou.

čínu je nejlepší obchodovat nyní skrze KBA - vyhnete se tak delisting risku a navíc to celkem přesně kopíruje jejich index. takže tam uvidíte uplně jiný obrázek.

zbožná přání:
NKE 155,
XLV 128,
KBA 46.3,
CAT 194,
XHB 75-80,
QQQ 364-368,
MSFT 305,
PCAR 82,
ROK 321

David Monoszon
—
15.12.2021
čína je opravdu třeba obchodovat skrze Shanghai Composite, ne skrze čínské akcie listované v usa
člověk to obchoduje long rok a půl a v jeden moment na to prostě musí zapomenout, že to existuje
komodity

Radeee
—
22.04.2022
"Díra" je jinak řečeno střední pásmo TR?
—
DM
22.04.2022
já shortuji zásadně zelené dny, ne červené
velký červený den je pro mně díra
nejvíce shortuji v momentech kdy se mně tu lidi ptají jestli už není čas na longy

neblázněte. VIX může jít klidně k 31

shortování volatility je business pro bullmarket ne pro bear market

Já nikdy neiniciuji novou short pozici na low of range. Pokud jsem netrpělivý, tak začínám inkrementálně budovat short když se cena nachází někde na 70% swing range ale většinou pak toho lituji.

07.04.2022

Pohyb tržních cen je stochasticky proces. Dále pak tento proces přepíná mezi stavy brownian motion kdy trh nemá paměť (konsolidace) a stavem kdy má paměť (trend) to se odehrává fraktálně na různých timeframech.
Klíčová je volatilita trh je buď klidný vix pod 20 což je prostředí investabilni, pak je neklidná volatilita vix 20-30 kdy trh je ve volatilnim copu a s každým retail investorem vymete.
A pak je hurikán 30+ který rozbije všechny.
Nyní se pohybujeme mezi 20-30.

Pokud dokážete pochopit tyto základní vlastnosti trhů tak se můžete naučit vydělávat i v neklidné volatilite bez sledování zpráv a cnbc

Cnbc vám akorát zamota hlavu. Nedělají nic jiného než jako opice komentují post factum každý pohyb trhu. Jsou jako komentátoři sportu komentují co se stalo absolutně ale nejsou schopní předpovědět co se stane. Někteří sport komentátoři aspoň uvádí praktické statistiky cnbc spíše dává prostor agitátorům kteří se nám snaží něco prodat

07.04.2022

Kolem těchto vlastností jsem si vybudoval exekuční proces, který stojí na těchto pilířích:
1. Obchoduj pouze po směru sentimentu
2. Exekuuj pouze na cenách, které jsou probabilistické extrémy vycházející z volatility, ceny a volume. Zjednodušeně řečeno, nakupuj pouze levně a prodávej pouze draze. To definuji svým multifraktálním price range modelem.
3. Exekuce je inkrementální
4. Nikdy neiniciuj obchody uprsotřed, uprostřed pouze vybírej část profitů
5. Rozlišuj čop od trendu a to multifraktálně.

To jsou exekuční pilíře, k tomu ještě samozřejmě mám risk a portfolio management a macro analýzu

Proto jsem včera otevíral nějaké longy, protože trh byl přeprodaný a pravděpodobnost ukazovala na pullback směrem nahoru. Místo abych uzavíral shorty, tak jsem raději otevřel nějaké longy, které mají stále pozitivní sentiment a byly na LOR. Ty longy samozřejmě budu rychle uzavírat, jsou to taktické pozice pro snížení volatility zhodnocení portfolia.
takže moje včerejší longy byly pouhá náhražka za vybírání profitů z shortů.
takže jsem dodržel pilíř 4. v podstatě

07.04.2022
Volatilita není indikátor jako každý jiný. Volatilita definuje stav trhu, je to nejzákladnější indikátor. Volatilitu můžete měřit jako historickou volatilitu, kterou můžete opět sledovat na různě dlouhých zpětných oknech, nebo můžete sledovat do předu hledící volatilitu tak jak je naceněná v opcích. Já si pak vytvářím price range volatility, tzn. vol of vol, která mi ukazuje probabilistické pásmo ve kterém se volatilita pohybuje. Volatilita je v trzích všechno. Klesající volatilita je bullish, stoupající volatilita je bearish.
Pokud je VIX na LOR, je čas prodávat, když je VIX na TOR je čas nakupovat
když je vix uprostřed tak je čas nedělat nic nebo jenom vybírat část profitů
VIX má hodně vlastnost oscilátoru a to nám dává další informace se kterými lze pracovat
Pokud jste pilot, tak volatilita větru je pro vás alfa omega. Nebudete přistávat v bouři. V silném nárazovém větru nebudete přistávat na autopilota. V bezvětří budete sedět a zývat.
Volatilita diktuje jak malým tak i velkým penězům, co dělat na trzích
volatilita mění korelace, volatilita způsobuje leveraging a deleveraging

vnímat VIX jako ukazatel strachu
vám nijak nepomůže v investování. doporučuji VIX vnímat jako ukazatel volatility a pozorovat jak se trh chová když volatilita trenduje dolu, nahoru, jaké jsou tržní režimy volatility atd. to vám pomůže budovat výdělečné strategie

vix je oscilátor, když se dostane na LOR tak se odrazí a jde k TOR, takže chcete odprodat své longy, na VIX LOR, abyste je mohl znovu leněji nakoupit když je vix na TOR

Sqáťa
—
07.04.2022
Hlavně VIX neberte jako svatý Grál a deterministický indikátor vedoucí vždy k vítěztsví. Je to prostě reverzní indikátor, když je dole, trhy jsou klidné a tudíž pomalu dosahují vrcholu. Když je nahoře, trhy jsou vyplašené a hledají dno. Když VIX trenduje nahoru, jsme v bearmarketu. Když trenduje dolů, jsme v bullmarketu. Důležité je sledovat i druhý derivát, tedy rychlost změny. V tomto všem se nijak neliší od grafu čehokoliv jiného. Je to velmi platný pomocník, ale není to ultimátní odpověď. Odpovědí je money a risk management, a obchodní strategie.

7.4.
no to se právě snažím vysvětlit. trhy nepůjdou dolu až ty čísla budou otřesná a budou na dně. trh půjde dolu, když se začnou čísla zhoršovat. v momentě, kdy budou čísla nejhorší, tak je to dno, od kterého jdou trhy nahoru a pak zase málokdo chápe proč jdou trhy nahoru, když jsou čísla tak špatná.
klíčové je jestli se čísla zhoršují a či zlepšují tzn. rate of change
trh vlastně začíná jít dolu, když jsou čísla stále skvělá, ale méně skvělá než před měsícem
nejlepší příklad je zaměstnanost. trhy jdou dolu podstatně dříve než začne stoupat nezaměstnanost
protože zaměstnanost je nejoppožděnější indikátor
já používám machine learning k tomu, abych stanovil které ekonomické indikátory mají největší vliv na to co sleduji.

David Mo — 05.05.2022

přesně tak z pohybu futures, kdy jsou akcie zavřené bych moc nečetl
[11:43]
realita přijde až po open
[11:44]
většinou to zkusí na jednu stranu a jestli to selže tak půjdou na druhou stranu
a nebo taky čop do pátečního nfp a v pátek se ukáže jestli budou chtít jít na víkend long nebo ne
[11:45]

Jak v této probabilistické probabilistic nejistotě vydělat?
Vemte si co již umíte z DCA a dělejte to na škále mezi LOR a TOR.
Čím blíže k TOR tím více prodáváte, čím blíže k LOR tím více kupujete a nezahrávat si s trhy uprostřed

[11:46]
berte to tak, že LOR a TOR jde stanovit statisticky s větší pravděpodobností naž ATH a correction low
co vám pomůže je si stanovit sentiment, nebo směr trhu a nikdy neobchodovat proti směru. vyděláte tak konsistentněji
[11:48]
slabé akcie nemají trhy rády a budou z nich vybírat kapitál. silné akcie mají trhy rády a budou do nich sypat peníze hlava nehlava.
[11:48]
nemá smysl jít proti. např. kolikrát se tu již někdo snažil shortovat natgas, ropu
[11:49]
počkejte si až tyto komodity viditelně ukončí uptrend a začnou jasně viditelný downtrend a pak shortujte TOR toho downtrendu
[11:50]
prostě shortování rozjetého vlaku nahoru, jako např. natgas prostě nebude dlouhodobě výdělečné
[11:51]
to samé směrem long. počkejte si až něco začne silně trendovat a pak to kupujte od trend LOR. vzpomeňte si kolik bylo minulé roky takových tutovkových příležitostí k dispozici.
[11:51]
nejlepší koučové vám poradí abyste si vyčistili mozky od smetí.
[11:51]
to smetí je strach toho, že nechytnu to nejnižší low či nezobchoduji ATH.
[11:52]
zaměřte se co vám bude konsistentně sypat. v čemjsou trhy předvidatelné? no přeci když trendují, v ten moment začíná být price action velmi předvidatelná, když to jede jako podle pravítka.
[11:52]
i to jak trend končí je také celkem předvidatelné
[11:53]
Obchodování proti trendu je prostě masochismus
[11:56]
investor potřebuje manažovat portfolio a stavební cihly portfolia jsou jednotlivé akciové, či ETF obchody. Trading je součástí investičního portfolio managementu.
[11:57]
Ten nejprimitivnější trading se jmenuje rebalancing.
[11:57]
pokud ale chcete fungovat s nižšími drawdawny, tak budete muset být v tradingu aktivnější než obyčejný rebalancing

při mém kyvadlovém přístupu LOR- TOR - při portfoliovém nasazení absolutně nemám FOMO - strach z toho, že se cena otočí příliš brzy a já nedokážu nabrat plnou pozici. někdy prostě naberu malou pozici někdy se povede větší,
když to budu dělat konsistentně. např. nyní jsem nabíral trochu daxu včera na close, polud se dax otočí a půjde k LOR tak to prostě bude malý obchod.
Pokud by ale dax šel k trend TOR, tak bych nabral plnou pozici a bude to velký obchod.
No jono, ale já mám v portfoliu dalších 40 věcí část z nich se stane velký obchod část z nich budou piči obchody a část skončí na breake even a pak ještě pár ošklivých káčátek co skončí ve ztrátě
[12:17]
takže já nejsem upjatý na jeden natgas, nebo na jeden BTC či cokoliv jiného a nestresuju se jetli mi v tom jednom vyjde chycení dna či high
[12:17]
já hraju black jack
[12:18]
a abych vzdělal potřebuju tisíce rozdání karet
[12:18]
nebudu vše vsázet na jeden hand

https://discord.com/channels/917782018992009256/928591421500428319/971708699657793576

TOR LOR

Trades at Top of Range

Trading Range

Range is the difference between the high and low prices in a given trading period

The Complete Guide to Range Indicators

Mnoho indikátorů rozsahu hledá hranice mezi rozsahy a trendy.
Many range indicators look for boundaries between ranges and trends

US100 Profit calculator - Nasdaq Index, NDX, NAS100, USTEC

https://www.cashbackforex.com/chart/US100-historical

Risk of Ruin Calculator
https://www.cashbackforex.com/tools/risk-of-ruin-calculator

CFD Calculator

https://www.investing.com/tools/profit-calculator

Daily market trends
Weekly market trends
Monthly market trends

https://www.benzinga.com/premarket/

DM

Brownian motion, where assets are changing continually over very small intervals of time and the position

Aplikace Lévyho procesů ve finančním modelování
Jiří Panoš, MSc

Náhodné procesy pro modelování finančních časových řad
Jiří Panoš

LÉVY PROCESSES WITH APPLICATIONS IN FINANCE

standardní Brownův pohyb

Parametry
Charakt. exponent
Lévyho triplet
Střední hodnota
Rozptyl
Koef. šikmosti
Koef. špičatost

Tabulka 1: Vlastnosti Poissonova procesu (Kyprianou 2006, Schoutens 2003)

normální rozdělení (Gaussovo rozdělení) N(𝜇, 𝜎2) se střední hodnotou 𝜇
Lévyho proces nazveme Brownův pohyb - Wienerův proces
Normální rozdělení a Brownův pohyb
Normální inverzní gaussovský proces
superpoziční Ornstein-Uhlenbeckův proces (SupOU proces)

Finanční časové řady
Záporná šikmost
Vysoká špičatost
Autokorelace kvadrátů
Shlukování volatility

Brownian Motion for Financial Mathematics | Brownian Motion for Quants | Stochastic Calculus - YouTube

Brownian Motion Share Price Modelling -YouTube

Finance and Investment MSc - Brunel University London

PP
ETF Tracker

Tohle jsou banky, ale i další finanční společnosti, realitky a pojišťovny
iShares MSCI Europe Financials ETF (NASDAQ: EUFN The iShares MSCI Europe Financials ETF is not the most talked about Europe ETF , but it is one of the better performers of the lot with a year-to-date gain of 10.6 percent.

Screening Strategies

https://www.StockRover.com

Stock Rover Review: Pros, Cons & Features Tested & Rated

https://www.stockrover.com/screening-strategies

https://www.stockrover.com/blog/product-features/creating-and-viewing-custom-metrics/

https://twitter.com/PortfolioManag8

Sup
https://twitter.com/kweenolog

https://www.vorechovsky.cz/filozofie/

PreMarket
https://www.benzinga.com/premarket/

https://time.com/collection/time100-companies-2022/

https://time.com/collection/time100-companies/

https://www.robeco.com/en/strategies/

Shotek
—
07.04.2022
Přidám taky můj checklist, který jsem si kdysi dávno vytvořil. Pro nováčka myslím může být inspirativní:
1.    Nevstupovat unáhleně bez kontroly checklistu
2.    Kontrolovat graf na TV a ne jen na XTB. Na TV je přesnější.
3.    Nebýt chamtivý!!!
4.    Volit menši pozice a vstupy rozdělit do více hladin.
5.    Při limit buy po proražení trendovky dávat pozor na rozdíl mezi buy a sell price.
6.    Kontrolovat cenu na více TF -> 1h, 2h, 4h, D, W a hledat možné patterny + MA10,20,50,100,200
7.    Kontrolovat směr hlavního trendu - longuju top? Shortuju dno?
8.    Když shortujes uptrend, vždy se SL
9.    Když longuješ downtrend, vždy s SL
10.    Posoudit jak moc jsem si jistý vstupem a podle toho volit počet a velikost pozic
11.    Posoudit jak daleko od vstupu bude SL a podle toho usoudit jestli má cenu vstupovat
a.    Při stanovení SL posoudit fibo hladiny retrace
12.    Jaké je R/R, je větší jak 1?
13.    4.vlna a B vlna se většinou neobchoduje - korektivní, flat, apod.
14.    Triangl nebývá ve druhé vlně, ale spíš ve čtvrté
15.     Kreslit channely jako možné targety !
16.    Nebuď chamtivý.
17.    Podívat se i na RSI, MACD - divergence
18.    Neposouvat SL do break even moc brzo - při korekci pak zbytečně vykopne.
19.    Nedolívej do ztrátové pozice.
20.    Dívej se zpětně na svoje obchody a analyzuj jejich vstupy, výstupy.
a.    Proč jsi vstoupil?
b.    Proč jsi vystoupil?
c.    Zaměř se na nejčastější důvody ztrátových obchodů
i.    Úzký SL
ii.    Příliš brzo/pozdě otevřená pozice

Why You Should Look At Markets Like A Martian
jesse felder

Kto ZAROBÍ na INFLÁCII? Prečo otáľajú s dvíhaním ÚROKOV. Vyhnali ducha Bundesbanky
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš vyhlížel pokračování vysoké inflace již zkraje roku. Jeho argumenty by vás měly zajímat i dnes

IB
https://cwt1.interactivebrokers.com/probabilitylab/

https://www.portfolioanalyst.com/en/pa/home.php

Credit Suisse Economics
Money, Commodities, and Bretton Woods III

Zoltan Pozsar - Commodities And The New World Order: What You Need To Know From Zoltan Pozsar's Bretton Woods III | the deep dive

Commodities And The New World Order: What You Need To Know From Zoltan Pozsar’s Bretton Woods III

Credit Suisse Economics
Global Money Dispatch

Bretton Woods 3 - New World Monetary Order

Housing Market Bubble 2022 (USA & UK)

PensionCraft

Why Zoltan Pozsar's Bretton Woods 3 is SO WRONG [Eurodollar University, Ep. 217]

Stock Market Seasonality